A mediados del siglo XIII a Cedillo de la Torre se le nombra en la documentación histórica como Quintana Cidiello, hasta que en el siglo XVI adoptó el nombre actual. El segundo nombre de la Torre, hace referencia al esbelto campanario de su iglesia parroquial que es uno de los más elevados de la provincia.
Esta iglesia parroquial de Cedillo se dedica a Nuestra Señora de la Asunción, y está catalogada como Monumento Histórico Artístico. En ella veremos restos de sus diferentes ampliaciones, las cuales van desde época románica hasta tiempos barrocos (s.XVIII), en los que se mejoró gran parte de su fábrica actual. Sobre ella destaca su imponente torre, construida en excelente piedra de sillería, que se apea en un basamento sobre el que se alzan cuatro cuerpos más; en cada uno de los cuales y en sus cuatro caras se abren dos vanos de arcos doblados de medio punto, lo que la convierte en un excelente mirador sobre los paisajes del contorno. Dentro de la iglesia de una sola nave, a la que acompañan dos capillas laterales de época gótica, pueden verse excelentes pinturas al fresco, un gran cuadro con la Virgen y el Niño, así como varios retablos barrocos, entre los que destaca el mayor, junto con una cruz procesional gótica de finales del siglo XV y el copón de la primera mitad del siglo XVII que hizo el platero segoviano Sebastián de Paredes. Así mismo esta iglesia parroquial de Cedillo acoge en una de sus dependencias, un museo etnográfico, en el cual se muestran cuales fueron los útiles y utillajes de sus formas de vida tradicional.
Cedillo tuvo una ermita dedicada a san Juan, la cual se piensa que era de origen visigodo, así como una fuente que se asegura que es romana.